关于预期损失（ES）指标，以下表述错误的是（）。 A 、是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值 B 、

关于预期损失（ES）指标，以下表述错误的是（）。

A 、是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值

B 、不满足次可加性

C 、能衡量极端情况发生时损失的平均值

D 、预期损失也被称为条件风险价值度

【正确答案：B】

预期损失（ ES），是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值。预期损失也被称为条件风险价值度（VaR)或条件尾部期望或尾部损失。预期损失由于其在尾部风险度量、次可加性等方面的优势，越来越受到金融行 业与监管机构的重视。